Máster en trading algorítmico con StrategyQuant de Quantified Models

Máster en trading algorítmico con StrategyQuant de Quantified Models es un programa intensivo de 3 meses que te lleva de la idea al portfolio real de estrategias automáticas en CFDs y Futuros. Desde el primer día trabajas con StrategyQuant X para crear, probar y validar sistemas con criterios de robustez y un flujo profesional que reduce la improvisación y estandariza decisiones.

¿Qué es el curso Máster en trading algorítmico con StrategyQuant de Quantified Models?

Es una formación en vivo (con grabaciones disponibles en el campus) guiada por un mentor especialista. Aprenderás a instalar, configurar y utilizar SQX para generar estrategias, realizar pruebas de robustez y construir una cartera diversificada. El enfoque combina teoría aplicable, ejercicios semanales y seguimiento individual, e incluye contenidos específicos para casas de fondeo cuando corresponda a la edición.

¿Qué aprenderás?

• Configurar StrategyQuant X y preparar datos/instrumentos para CFDs y Futuros.
• Usar el módulo Builder (algoritmos genéticos) y diseñar reglas medibles.
• Aplicar pruebas de robustez (p. ej., Monte Carlo, optimización secuencial).
• Validar con Walk Forward Matrix y diversificar con Portfolio Maestro.
• Automatizar flujos con Custom Projects y construir estrategias en AlgoWizard.
• Analizar resultados con QuantAnalyzer y desplegar en VPS hacia MT4/MT5/TradeStation.
• Buenas prácticas para gestión de riesgo, documentación y operación profesional.

¿Para quién es?

Para traders discrecionales que quieren escalar con sistemas; perfiles cuant que buscan un método reproducible; e inversionistas que desean operar con reglas objetivas y carteras cuantificadas, con soporte y comunidad técnica.

¿Cómo funciona?

Formato en directo dos veces por semana (aprox. 2 h por sesión). Ediciones recientes se imparten los miércoles y jueves, 19:00–21:00 (España). La asistencia es parte del compromiso pedagógico y todas las clases quedan grabadas para repaso en el Campus. Comunicación privada con el mentor vía Discord. El acceso requiere entrevista previa para alinear expectativas y nivel.

Beneficios

• Proceso profesional: de hipótesis a reglas, de reglas a cartera validada.
• Menos fricción emocional: decisiones estandarizadas y métricas accionables.
• Acompañamiento: ejercicios semanales y seguimiento individual.
• Enfoque en resultados: contenidos y prácticas orientadas a entorno real (incl. fondeo).

Requisitos previos

Compromiso de asistencia (salvo causa justificada), webcam y micrófono para participación activa. Nociones básicas de mercados y gestión de riesgo ayudan, pero no es necesario saber programar para comenzar.

Acerca del autor

Miguel Jiménez (Quantified Models) es experto en StrategyQuant, con formación de posgrado en análisis estadístico y experiencia liderando comunidad hispana de SQX. Su enfoque integra práctica, robustez y construcción de carteras cuantificadas.

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Contenido del curso

• Semanas 1–2: Fundamentos de SQX, instalación, configuración y preparación de datos/instrumentos (CFDs y Futuros).
• Semanas 3–4: Builder, diseño de estrategias con algoritmos genéticos, gestión de riesgo/dinero y pruebas de robustez (p. ej., Monte Carlo, optimización secuencial).
• Semanas 5–6: Walk Forward Matrix, Portfolio Maestro y Custom Projects para automatizar flujos y diversificar.
• Semanas 7–8: AlgoWizard (editor, variables, entradas múltiples, patrones de velas y plantillas). Incluye contenidos para casas de fondeo.
• Semanas 9–10: QuantAnalyzer, evaluación comparativa de informes y despliegue en VPS hacia MT4/MT5/TradeStation.
• Semanas 11–12: Masterclasses de flujo avanzado (p. ej., determinación de spread, EGT) y sistemas multinivel; recomendaciones sobre VPS, incubación de sistemas y cuentas demo.